Executive Program, Octubre 2026

Chief Risk
Officer

CRO Executive Program

Inicia 26 Oct 2026

El programa ejecutivo más completo del mundo en Enterprise & Financial Risk Management. 25 módulos que integran 9 sectores de la industria financiera en un solo recorrido formativo sin precedente.

337.5
Horas
135
Sesiones
25
Módulos
9
Sectores

Ficha del programa

La brecha que ningún programa ha cerrado

La disciplina del financial risk management nació de la necesidad: cuando J.P. Morgan liberó RiskMetrics en 1994, el objetivo era medir la exposición de un trading book en dólares con un horizonte definido. La industria bancaria profesionalizó la función empujada por pérdidas espectaculares, Barings, Orange County, LTCM, y por un regulador que exigió capital proporcional al riesgo.

Pero el riesgo financiero no vive exclusivamente en los bancos. Aseguradoras, fondos de pensiones, broker-dealers, corporativos, financieras corporativas, fintechs, SOFIPOs y reguladores enfrentan riesgos igualmente complejos con marcos regulatorios y modelos de negocio propios.

Según McKinsey (2024-2025), los CROs más efectivos pasan 56% de su tiempo con el executive team y Board, y solo 34% con la función de riesgos. La formación existente sigue siendo vertical: cada programa cubre una rebanada; ninguno entrega la fotografía completa.

No existe en el mundo un programa ejecutivo que forme al CRO con visión integral sobre todos los sectores de la industria financiera simultáneamente. Este programa responde a esa realidad con un diseño sin precedente.

, Filosofía CRO Program | RiskMathics
BancaBasel III/IV, FRTB, IFRS 9
SegurosSolvency II, IFRS 17, ORSA
PensionesCONSAR, LDI, Demográfico
Broker-DealersIOSCO, MiFID II, Conduct
CorporativosISO 31000, COSO, Treasury
Financieras Corp.Ford Credit, Coppel, Walmart
FintechsLey Fintech, PSD2, Sandbox
SOFIPOs/SOFOMsCNBV, Microfinanzas
ReguladorCNBV, Banxico, CONSAR

Por qué este programa es único en el mundo

01

9 sectores integrados

Banca + Seguros + Pensiones + Broker-Dealers + Corporativos + Financieras Corp. + Fintechs + SOFIPOs + Regulador.

02

Regulador y regulado en la misma mesa

Visión bidireccional: estabilidad sistémica vs eficiencia económica con rigor técnico.

03

Multi-jurisdiccional: USA, Europa, México

Basel III/IV, Dodd-Frank, EMIR, MiFID II, Solvency II, CNBV, CONSAR, CNSF, Ley Fintech.

04

25 Capstone Projects profesionales

Portafolio ejecutivo: Market Shock Dashboard, FRTB Capital Impact, Crisis Playbook, War Room.

05

War Room & Crisis Simulation

Simulación inmersiva de crisis sistémica con rotación de roles: banco, pensiones, regulador, consejo.

06

AI/ML Governance & Model Risk

SR 11-7 hasta LLMs: alucinaciones, data leakage, prompt injection, drift, explicabilidad.

07

FRTB + xVA + ICAAP/ILAAP

Los tres pilares técnicos del CRO moderno con cálculos y defensa regulatoria.

08

Board Governance & CRO Mastery

Storytelling con datos, negociación, el arte de frenar un proyecto por exceder apetito de riesgo.

Mandos medios hacia arriba con visión integral

CROs & Deputy CROs

Heads of Risk, Directores UAIR con visión multi-sectorial sin precedente.

CFOs & Tesoreros

ALM Managers que necesitan el lenguaje del riesgo a nivel Board.

Gerentes de Riesgo

Subdirectores de mercado, crédito, liquidez, operacional, ciber y modelos.

Consejeros & Comités

Miembros de Comités de Riesgos y Auditoría con profundidad técnica.

Fintechs & SOFOMs

Stori, Klar, Nu, Plata, Kueski, Konfío, riesgo digital sin precedente.

Financieras Corporativas

Ford Credit, GM Financial, Coppel, Liverpool, Walmart, sin buffers bancarios.

Reguladores

CNBV, Banxico, CONSAR, CNSF, entender lo que se regula.

Actuarios & Validators

Analistas senior y model validators con visión ejecutiva.

Compliance & Auditoría

Officers de gobierno corporativo con el lenguaje técnico del riesgo.

25 módulos · 135 sesiones · 337.5 horas

135 sesiones de 2.5 horas · Virtual Live (Lun, Mar y Jue 7:00-9:30 PM) · Español + inglés técnico (~40%). Programa integral 26 Oct 2026 - 7 Dic 2027 (~14 meses). Puedes cursarlo completo o por bundles temáticos. Cada módulo culmina con un Capstone entregable bajo la metodología War Room rotativo por equipos.

El único programa ejecutivo que forma al CRO con visión integral sobre los 9 sectores de la industria financiera, Banca, Seguros, Pensiones, Broker-Dealers, Corporativos, Financieras Corporativas, Fintechs, SOFIPOs/SOFOMs y Regulador/Supervisor, en un solo recorrido formativo.

Es 100% aplicado: no es método del caso pasivo, es un War Room rotativo por equipos. Desde el primer día los alumnos se organizan en equipos de 5-6 personas mezclando sectores, y los equipos ROTAN en cada módulo. Cada módulo cierra con un capstone entregable que el equipo defiende ante un «Comité de Riesgos» simulado; el capstone final (Módulo XXV) integra todo en una simulación de crisis a gran escala.

Bundle A

Foundations & Risk Governance

22 sesiones · 55 horas · USD $3,775 + TAX
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I

Global Financial Markets for Risk Leaders

Inicia 26 Oct 2026 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Estructura del sistema financiero internacional: mercados de capitales, dinero, cambiario y commodities; interacciones y canales de transmisión.
  • Instituciones clave: bancos centrales (FED, ECB, Banxico, BoE, BoJ) y organismos internacionales (FMI, BIS, FSB) y su influencia en las políticas de riesgo.
  • Interconexión de mercados globales: mecanismos de contagio financiero y crisis internacionales como vectores de riesgo sistémico.
  • Renta fija y tasas de interés: bonos soberanos y corporativos, yield curves, duración, convexidad, spreads y riesgo país.
  • Renta variable y derivados: índices globales, VIX, forwards, futuros, opciones y swaps; cobertura fundamental.
II

ERM Operating Model & Risk Governance

Inicia 10 Nov 2026 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Fundamentos del modelo ERM: COSO ERM vs ISO 31000 vs administración por silos; cultura de riesgo como ventaja competitiva.
  • Estructura y gobierno: ubicación del CRO, Three Lines of Defense (3LOD), Comité de Riesgos y UAIR.
  • Políticas y Risk Appetite: RAS, tolerancias y límites, KRIs y tableros.
  • Cumplimiento regulatorio: Basel III/IV, Solvency II, CNBV/CONSAR/CNSF, Pilar 3 y divulgación.
  • Implementación y operación: plan, integración con planeación estratégica, herramientas GRC.
III

Risk Appetite Framework

Inicia 26 Nov 2026 · 4 sesiones · 10h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Apetito vs tolerancia vs capacidad de riesgo: definiciones y usos.
  • Risk Appetite Statement (RAS): componentes cualitativos y cuantitativos.
  • Cascada del apetito: de la declaración del Consejo a límites por unidad de negocio.
  • Métricas y KRIs: diseño, calibración y umbrales verde/ámbar/rojo.
  • Vinculación con capital, liquidez y estrategia.
IV

Quantitative Risk Toolkit

Inicia 12 Ene 2027 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Estadística aplicada: distribuciones de P&L (normal, lognormal, heavy-tail), momentos, correlación y cópulas.
  • VaR y métricas: varianza-covarianza, histórico, Monte Carlo; CVaR/Expected Shortfall.
  • Volatilidad: ARCH/GARCH, EWMA; Greeks básicos (Delta, Gamma, Vega).
  • Toolkit de crédito: PD, LGD, EAD, CCF, Expected vs Unexpected Loss, Credit VaR (Vasicek).
  • Integración: Excel avanzado e introducción a Python/R.
Bundle B

Financial & Balance-Sheet Risk

43 sesiones · 107.5 horas · USD $7,375 + TAX
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V

Market Risk Core

Inicia 26 Ene 2027 · 8 sesiones · 20h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Arquitectura de Market Risk: trading book vs banking lens, ciclo diario, IPV, P&L sign-off.
  • Risk Factor Mapping y taxonomía de exposición: curvas, spreads, FX, equity, commodities, volatilidad implícita.
  • Sensibilidades core: DV01/PV01, KRD, CS01, FX y equity delta, Greeks de opciones.
  • VaR y ES: paramétrico, histórico, Monte Carlo; supuestos que rompen modelos.
  • Backtesting: excepciones (ruido vs señal), calidad de P&L.
VI

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)

Inicia 16 Feb 2027 · 5 sesiones · 12.5h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Propósito, alcance y arquitectura FRTB: bloques SA vs IMA e implicaciones organizacionales.
  • Boundary TB/BB: reglas de asignación, controles y boundary arbitrage.
  • Risk Factor & Data Foundation: RF mapping por clase (GIRR/CSR/EQ/FX/CM).
  • SA, Sensitivities-Based Method (SBM): Delta, Vega, Curvature, bucketing y agregación.
  • SA, cálculo ilustrativo y drivers de capital; Default Risk Charge (DRC) y Residual Risk Add-On (RRAO).
VII

CVA & xVA Challenge

Inicia 1 Mar 2027 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Counterparty Credit Risk (CCR) y exposición: EPE, PFE, Wrong-Way Risk.
  • La familia xVA: CVA, DVA, FVA, MVA, KVA, qué mide cada una.
  • Cálculo ilustrativo: CVA unilateral y bilateral (CVA/DVA).
  • ISDA/CSA, Initial y Variation Margin (IM/VM), netting y colateral.
  • Cobertura de CVA y su P&L; volatilidad del cargo.
VIII

Modern AI Credit Risk Framework

Inicia 5 Abr 2027 · 7 sesiones · 17.5h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Ciclo de crédito y originación; políticas y facultades.
  • Scoring interpretable (regresión logística) vs modelos ML (Random Forest / Gradient Boosting): comparativo.
  • Parámetros: PD, LGD (recuperación, colateral, cure rates, downturn), EAD, CCF.
  • IFRS 9 y Expected Credit Loss (ECL): staging, SICR, forward-looking.
  • Early Warning Systems: EWI, DPD, NPL, señales tempranas.
IX

Liquidity Risk & Funds Transfer Pricing (FTP)

Inicia 20 Abr 2027 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Marco de liquidez: LCR, NSFR y HQLA (composición y haircuts).
  • Fuentes de fondeo y su estabilidad; concentración de fondeo.
  • Non-Maturing Deposits (NMD) y modelado de comportamiento.
  • Contingency Funding Plan (CFP) y triggers.
  • Internal Liquidity Stress Testing (ILST) e ILAAP.
X

ALM & IRRBB (ALCO Challenge)

Inicia 4 May 2027 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Fundamentos de ALM y estructura del balance.
  • IRRBB: EVE vs NII, repricing gap, duración y convexidad.
  • Behavioral modeling: NMD, prepago, cuentas sin vencimiento.
  • Estándar IRRBB de Basilea y outlier test.
  • Hedging con IRS y estrategias de cobertura.
XI

Capital Adequacy: ICAAP, Basel III/IV, Economic Capital & Capital Planning

Inicia 18 May 2027 · 5 sesiones · 12.5h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Arquitectura de capital: CET1, Tier 1, Tier 2 y buffers (conservación, contracíclico, sistémico).
  • RWA por tipo de riesgo: crédito (SA/IRB), mercado (FRTB), operacional.
  • Finalización de Basilea III (“Basel IV”): output floor y revisiones.
  • Capital económico vs regulatorio; diversificación.
  • ICAAP: proceso, riesgos de Pilar 2, escenarios y suficiencia.
Bundle C

Operational, Cyber & Non-Financial Risk

28 sesiones · 70 horas · USD $4,800 + TAX
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XII

Operational Risk & Resilience

Inicia 31 May 2027 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Taxonomía y categorías de eventos de riesgo operacional.
  • Loss data interna y externa; escenarios.
  • RCSA: metodología, workshops, scoring y action tracking.
  • KRIs y KCIs (Key Control Indicators).
  • Capital operacional (enfoque estándar de Basilea).
XIII

Cyber & Technology Risk

Inicia 14 Jun 2027 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Panorama de amenazas y superficie de ataque.
  • Marcos: NIST CSF e ISO 27001.
  • Identity & Access Management (IAM) y MFA.
  • SOC, SIEM y detección; gestión de vulnerabilidades y parches.
  • Respuesta a incidentes y ciber-resiliencia.
XIV

Operational Resilience: Third-Party & Risk Data (BCBS 239)

Inicia 5 Jul 2027 · 5 sesiones · 12.5h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Gestión del ciclo de vida de terceros: due diligence, contratos, monitoreo y salida.
  • Riesgo de concentración y outsourcing; cuarta parte (4th-party) y cadena de suministro.
  • Nube y dependencia tecnológica; SLAs y planes de salida.
  • BCBS 239: principios de agregación y calidad de datos de riesgo.
  • Data lineage, ownership y governance.
XV

Financial Crime & Reputational Risk (AML, Sanctions & Fraud)

Inicia 15 Jul 2027 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Marco AML/CFT y enfoque basado en riesgo.
  • KYC/CDD y beneficiario final; monitoreo transaccional y alertas.
  • Sanciones y listas (OFAC/SDN); screening; FATF y estándares.
  • Fraude interno y externo; controles y detección.
  • Conduct risk y mis-selling.
XVI

Model Risk Management & AI/ML Governance

Inicia 16 Ago 2027 · 5 sesiones · 12.5h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Definición de modelo y de riesgo de modelo; inventario y tiering.
  • Validación independiente: conceptual, datos, outcome y benchmarking.
  • Ciclo de vida del modelo y controles.
  • Estándares: SR 11-7 y TRIM (ECB).
  • Gobernanza de IA/ML: XAI, fairness & bias, drift/PSI, MLOps.
Bundle D

Analytics, AI & Emerging Risk

27 sesiones · 67.5 horas · USD $4,625 + TAX
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XVII

Integrated Stress Testing

Inicia 26 Ago 2027 · 4 sesiones · 10h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Propósito y tipos de stress testing.
  • Diseño de escenarios: macro, hipotético e histórico; severidad y coherencia narrativa.
  • Integración de riesgos: crédito + mercado + liquidez + operacional.
  • Traducción del escenario a capital, liquidez y P&L.
  • Reverse Stress Testing: hallar el punto de quiebre.
XVIII

Advanced Risk Analytics & AI Lab

Inicia 6 Sep 2027 · 8 sesiones · 20h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Pipeline de datos y Exploratory Data Analysis (EDA).
  • Caso 1: credit scoring interpretable (regresión logística).
  • Caso 1b: modelo avanzado (Random Forest / Gradient Boosting) y comparativo.
  • Caso 2: Early Warning System (señales tempranas).
  • Caso 3: anomaly detection (reglas + Isolation Forest, triage).
XIX

AI & Quantum Computing in Risk Management

Inicia 27 Sep 2027 · 3 sesiones · 7.5h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Estado del arte de GenAI/LLMs en riesgo: copilots, síntesis, agentes.
  • Riesgos de la GenAI: alucinación, prompt injection, gobernanza.
  • Fundamentos de quantum computing: qubits, superposición, entrelazamiento.
  • Algoritmos cuánticos relevantes: optimización de portafolios, Monte Carlo cuántico, pricing.
  • Quantum risk y criptografía post-cuántica.
XX

ESG, Climate Risk & Scenario Analysis

Inicia 11 Oct 2027 · 5 sesiones · 12.5h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Riesgo físico vs riesgo de transición; canales de transmisión al riesgo financiero.
  • Climate scenario analysis (NGFS): escenarios y horizontes.
  • Financed emissions (PCAF) y trayectorias net-zero.
  • Marcos de divulgación: TCFD, ISSB, CSRD.
  • Datos y métricas ESG; calidad y disponibilidad.
XXI

Geopolitical Risk & Strategic Intelligence

Inicia 19 Oct 2027 · 3 sesiones · 7.5h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Mapa de riesgo geopolítico y sus drivers.
  • Sanciones, controles de exportación y fragmentación (de-risking, friend-shoring).
  • Riesgo país y soberano.
  • Energía, commodities y cadenas de suministro.
  • Inteligencia estratégica y construcción de escenarios.
XXII

Fintech, Digital Risk & Conduct

Inicia 25 Oct 2027 · 4 sesiones · 10h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Modelos de negocio fintech y su perfil de riesgo.
  • Liquidez digital y corridas a velocidad de app.
  • Cripto y activos digitales; DeFi, stablecoins y CBDC.
  • Conduct risk digital y dark patterns.
  • Open finance / open banking y APIs.
Bundle E

Leadership, Crisis & Board Mastery

15 sesiones · 37.5 horas · USD $2,575 + TAX
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XXIII

The Human Factor: Risk Culture, Talent & Organization

Inicia 8 Nov 2027 · 4 sesiones · 10h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Cultura de riesgo: definición, medición y palancas.
  • Behavioral risk y sesgos en la toma de decisiones.
  • Diseño organizacional de la función: 3 líneas, tamaño y presupuesto.
  • Talento: atraer, desarrollar y retener.
  • Liderazgo del CRO e influencia sin autoridad.
XXIV

The CRO in the Boardroom: Risk Committee Orchestration & Board Reporting

Inicia 17 Nov 2027 · 5 sesiones · 12.5h · Inscríbete
+
Temas principales
  • El Comité de Riesgos desde cero: charter/mandato, membresía y quórum, facultades y límites delegados.
  • Disciplina de presentación: el risk paper/carpeta de caso, minutas y trazabilidad de la decisión; escalamiento.
  • Reporte al Consejo (la joya): dashboard de riesgo/apetito, watchlist y provisiones.
  • La narrativa ante el Board y el regulador.
  • Qué red flags subir y cómo contarlas a nivel C.
XXV

STRATEGIC CAPSTONE: CRO War Room Simulation

Inicia 25 Nov 2027 · 6 sesiones · 15h · Inscríbete
+
Temas principales
  • Briefing de la institución, su balance y su mapa de riesgos.
  • Crisis multi-etapa: shock de mercado → estrés de liquidez → duda de capital → evento ciber/reputacional.
  • Toma de decisiones integrada y bajo presión de tiempo.
  • Activación de recovery y comunicación a stakeholders.
  • Defensa ante el Consejo y el regulador.
PROGRAMA OFICIAL 2026 · 2027

Chief Risk Officer, Global Advanced Enterprise & Financial Risk Management Executive Program

26 Oct 2026 - 7 Dic 2027
Virtual Live · Lun · Mar · Jue · 7:00-9:30 PM
337.5
horas
135
sesiones
25
módulos
25
capstones
9
sectores
Bundles · Specialization Certificates

Tómalo por bloques.

Cada bundle es una mini-certificación por especialidad, con inscripción directa.

BundleMódulosHorasInversión
Bundle A · Foundations & Risk Governance4 módulos55USD $3,775
Bundle B · Financial & Balance-Sheet Risk7 módulos107.5USD $7,375
Bundle C · Operational, Cyber & Non-Financial Risk5 módulos70USD $4,800
Bundle D · Analytics, AI & Emerging Risk6 módulos67.5USD $4,625
Bundle E · Leadership, Crisis & Board Mastery3 módulos37.5USD $2,575

Todos los precios más TAX. Dudas o inscripción asistida: growth@riskmathics.com · Tel: +52 55 55 36 35 97 ext. 2223.

INSCRIPCIÓN · CUPO LIMITADO

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USD $18,500 + TAX
El costo no incluye impuestos
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