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CRO Executive Program
Inicia 26 Oct 2026
Programa ejecutivo en Enterprise & Financial Risk Management. 25 módulos que integran los 9 sectores de la industria financiera en un solo recorrido formativo.
El financial risk management nació de la necesidad, no de la teoría. Cuando J.P. Morgan liberó RiskMetrics en 1994, el objetivo era medir la exposición de un trading book en dólares con un horizonte definido. La banca profesionalizó primero la función, empujada por Barings, Orange County y LTCM, y por un regulador que empezó a exigir capital proporcional al riesgo. Basilea I en 1988 y Basilea II en 2004 consolidaron un marco que, por diseño, hablaba el idioma de la banca comercial y de trading. El riesgo, sin embargo, dejó de vivir solo en los bancos hace años.
Hoy la exposición está repartida en nueve sectores con marcos distintos. Las aseguradoras cargan riesgo actuarial y nat-cat bajo Solvency II y ORSA. Los fondos de pensiones responden por obligaciones de largo plazo donde manda el riesgo demográfico y el liability-driven investment. Los broker-dealers operan márgenes, clearing y market conduct bajo IOSCO y MiFID II. Los corporativos gestionan divisas, commodities y tesorería. Las financieras corporativas como Ford Credit, GM Financial, Coppel y Liverpool operan brazos crediticios masivos sin buffers bancarios. Las fintechs como Nu, Klar, Stori y Kueski enfrentan riesgo de modelo, liquidez digital y conduct risk a velocidad de app. Las SOFIPOs y SOFOMs cargan crédito concentrado y fondeo frágil bajo CNBV. Y el regulador necesita la misma profundidad técnica que los regulados.
El puesto también cambió de sala. El CRO ya no rinde cuentas únicamente por el modelo: responde ante el equipo directivo y el Consejo por el apetito de riesgo, por el tablero que pone sobre la mesa y por la defensa de capital, liquidez y modelos frente al supervisor. Ese movimiento pide las dos capacidades a la vez, la técnica y la ejecutiva, y pide recorrer los nueve sectores en lugar de una sola vertical.
Este programa responde con 337.5 horas en 25 módulos que cubren los nueve sectores en un solo recorrido, uniendo deliberadamente a reguladores y regulados para que estabilidad sistémica y eficiencia económica se expliquen entre sí. Incorpora Capital e ICAAP, un AI Lab en Python, agregación de datos bajo BCBS 239, el Human Factor de cultura y talento, el gobierno del Consejo con board reporting, y un capstone final de War Room que integra todo bajo presión. Las lecciones de 2008 con MBS y CDS, de 2020 con la pandemia y de 2023 con SVB y Credit Suisse se releen para 2026.
El calendario ya está cerrado: primera clase el lunes 26 de octubre de 2026 y última el martes 7 de diciembre de 2027. Son 13.5 meses de recorrido continuo con semanas OFF intercaladas y días inhábiles CNBV respetados.
337.5 horas sobre la función de riesgos en nueve sectores: 25 módulos y 25 capstones, el último un War Room ante Consejo y regulador.
El riesgo se administra hoy en nueve sectores con marcos regulatorios distintos. Este programa los recorre en un solo trayecto, y cada módulo lo imparte quien toma la decisión en su institución.
Sesiones de 2.5 horas en formato Virtual Live con interacción en tiempo real, no grabaciones. Los War Rooms (módulos V, XIII y XXV) son presenciales en el Club de Industriales, Ciudad de México. Base lunes, martes y jueves de 19:00 a 21:30 h, hora de la Ciudad de México, más miércoles selectivos, del 26 de octubre de 2026 al 7 de diciembre de 2027. Calendario construido sobre los días inhábiles CNBV, con receso del 11 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027, Semana Santa y Pascua completas del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, y Verano CRO del 2 al 13 de agosto de 2027.
El participante sale con portafolio, no con apuntes: Risk Appetite Statement completo con tablero de KRIs y guion de escalamiento de un breach, ICAAP simplificado con proyección de capital bajo escenario adverso, cálculo de LCR y NSFR de un balance con diseño de curva FTP, dictamen de validación de un modelo de IA, mapa de concentración de terceros con data lineage de un reporte crítico, y board pack de riesgo con dashboard de apetito, watchlist y narrativa.
El módulo XVIII construye pipeline de datos y EDA, credit scoring interpretable con regresión logística, modelo avanzado con Random Forest y Gradient Boosting, Early Warning System, anomaly detection con reglas e Isolation Forest, y market risk analytics. Cierra con explicabilidad SHAP y LIME, fairness, MLOps y monitoreo de drift con PSI. El entregable es un modelo end to end de dato a explicación y monitoreo, presentado como producto de riesgo listo para producción.
El módulo XXV corre del 25 de noviembre al 7 de diciembre de 2027. Los equipos reciben una institución y una crisis que escala por etapas: shock de mercado, estrés de liquidez, duda de capital y evento ciber reputacional. Cada etapa exige decisión y defensa ante Consejo y regulador. La evaluación es 360 grados en lo técnico, lo ejecutivo y el liderazgo, y determina la certificación.
El módulo VI de FRTB entrega el cálculo ilustrativo del cargo SA de un portafolio más el paquete de defensa ante el supervisor. El módulo XI de Capital Adequacy cubre ICAAP, Basilea III y IV, capital económico y capital planning. El módulo XVII de Integrated Stress Testing produce un escenario adverso integrado con impacto en capital y liquidez, y un reverse stress que identifica el punto de quiebre de la institución.
El módulo IX de Liquidity Risk y FTP entrega el cálculo de LCR y NSFR, el diseño de la curva FTP y el guion de una corrida de depósitos. El módulo X, ALCO Challenge, obliga a tomar una decisión de estrategia de balance ante un escenario de tasas y sostenerla con la justificación de NII contra EVE. Los imparten Iván Richard, Tesorero de Banco Multiva, y Beatriz Muñoz, Chief Financial Officer de BBVA en México.
Módulo XII de Operational Risk con mapa de servicios críticos y tolerancias de impacto, a cargo de Maricarmen García Acevedo, Partner, Financial Services, Regulatory and Compliance Risk & Fintech de KPMG México. Módulo XIII de Cyber y Technology Risk con gestión en vivo de un incidente, contención, comunicación y reporte al Consejo, a cargo de Dan Ostrosky Shejet, Technology Advisor & Specialist. Módulo XIV de resiliencia operativa y BCBS 239 con Suresh Sankaran, Prudential Regulation Lead de NatWest Group. Módulo XV de AML, sanciones y fraude, donde un red team intenta vulnerar el programa que el equipo diseñó.
Jon Gregory, Senior Advisor de Solum Financial Derivatives Advisory, y Giovanni Negrete Sánchez, Director de la mesa xVA (CVA, DVA y LVA) de Banco Santander México, en CVA y xVA Challenge. Andrew Aziz, Former Chief Strategy Officer & Head of Product de SS&C Algorithmics, en Quantitative Risk Toolkit y FRTB, y Grocio Soldevilla Canales, ex Director Corporativo de Administración de Riesgos de Banco Monex, en Market Risk Core. Paolo Sironi, Global Research Leader, Banking and Financial Markets de IBM Institute for Business Value, en Fintech, Digital Risk y Conduct. Oswaldo Zapata, PhD, Quantum Technology Strategist for Finance y Co-Founder de The Quantum Finance Boardroom, en AI y Quantum Computing. Luis Seco, Director MMF de University of Toronto and RiskLab, en ESG, riesgo climático y escenarios. Arieti Rios, Banca Corporativa y Empresarial de Monex Grupo Financiero, abre con mercados globales. Moisés Tiktin Nickin, Independent Board Director y ex CEO de Banco Monex y Monex Casa de Bolsa, en el War Room final.
Desde el primer día se forman equipos que rotan en cada módulo: nadie repite equipo en todo el programa. Cada integrante asume roles rotativos de CRO líder, analista cuantitativo, relator ante el Consejo y challenger de segunda línea. El resultado es red profesional construida con banca, seguros, pensiones, fintech y regulador sentados en la misma mesa, y práctica real bajo distintos estilos de liderazgo de riesgo.
Equivale a USD 54.81 por hora de formación en vivo. Incluye War Room y simulación de crisis, AI Lab en Python, Capital e ICAAP, Risk Appetite Framework board-ready y enfoques de Estados Unidos, Europa y México. Los bloques temáticos también se cursan de forma independiente, desde USD 2,575 + TAX hasta USD 7,375 + TAX. Contacto: growth@riskmathics.com, Tel. +52 55 55 36 35 97 ext. 2203, WhatsApp +52 55 1901 5763.
Banca + Seguros + Pensiones + Broker-Dealers + Corporativos + Financieras Corp. + Fintechs + SOFIPOs + Regulador.
Visión bidireccional: estabilidad sistémica vs eficiencia económica con rigor técnico.
Basel III/IV, Dodd-Frank, EMIR, MiFID II, Solvency II, CNBV, CONSAR, CNSF, Ley Fintech.
Portafolio ejecutivo: Market Shock Dashboard, FRTB Capital Impact, Crisis Playbook, War Room.
Simulación inmersiva de crisis sistémica con rotación de roles: banco, pensiones, regulador, consejo.
SR 11-7 hasta LLMs: alucinaciones, data leakage, prompt injection, drift, explicabilidad.
Los tres pilares técnicos del CRO moderno con cálculos y defensa regulatoria.
Storytelling con datos, negociación, el arte de frenar un proyecto por exceder apetito de riesgo.
Obtiene la visión multi-sectorial y multi-jurisdiccional que su puesto ya exige, y practica el terreno donde hoy se juega el cargo: el trato con el equipo directivo y el Consejo, no la hoja de cálculo.
Diseña o rescata la función completa: tres líneas de defensa, charter del Comité de Riesgos, líneas de reporte y ubicación del CRO. Sale con el blueprint del operating model y un RAS de una página ligado a la estrategia.
Cierra el puente entre capital, liquidez y riesgo. Trabaja ICAAP, capital planning bajo Basilea III y IV, y la decisión de balance del ALCO justificada por NII contra EVE, el mismo terreno donde negocia con el CRO y con el regulador.
El módulo IX entrega cálculo de LCR y NSFR y diseño de la curva FTP, y el módulo X pone al participante a decidir estrategia de balance ante un escenario de tasas. Es su trabajo diario, defendido ante un comité que lo cuestiona.
El módulo VIII construye un motor de scoring con regresión logística y modelos de machine learning, más la auditoría de sesgo y explicabilidad. Le permite aprobar, condicionar o rechazar un modelo de originación con evidencia y no por intuición.
Market Risk Core y FRTB suman 13 sesiones: reporte diario de riesgo de un libro simulado con P&L Explain, gestión de un breach de límite, cálculo del cargo SA y el paquete de defensa ante el supervisor.
Aprende a leer y a retar el board pack: dashboard de apetito, watchlist, red flags y narrativa. El módulo XXIV arma el Comité desde el charter, el quórum y las facultades delegadas hasta la trazabilidad de la decisión.
El programa incluye explícitamente el sector de brazos crediticios masivos sin buffers bancarios, con referencias a Ford Credit, GM Financial, Coppel y Liverpool, y lo cruza con crédito, liquidez y capital en cada módulo.
Atiende crédito concentrado, fondeo frágil, riesgo de modelo, liquidez digital y conduct risk bajo CNBV. Incluye ERM simplificado para SOFIPOs y un teardown de riesgo de fintech con marco de control mínimo viable.
El programa une a reguladores y regulados en la misma aula para generar visión bidireccional. El supervisor obtiene la misma profundidad técnica del supervisado, incluida supervisión data-driven y evaluación de la calidad del apetito de riesgo.
Suma la capa ejecutiva que le falta a un perfil técnico: gobierno de modelos, dictamen de validación de IA con evidencia, y la traducción del riesgo técnico al lenguaje del Consejo y del regulador.
Cubre AML, sanciones y fraude con red team, casos de falla de gobierno como Barings y Wirecard, cumplimiento bajo Basilea III y IV, Solvency II, CNBV, CONSAR, CNSF, y divulgación de Pilar 3.
Industrias: Banca · Seguros · Pensiones · Broker-Dealers · Corporativos · Financieras Corporativas · Fintechs · SOFIPOs y SOFOMs · Reguladores y supervisores
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Industrias: Banca · Seguros · Pensiones · Broker-Dealers · Corporativos · Financieras Corporativas · Fintechs · SOFIPOs y SOFOMs · Reguladores y supervisores
135 sesiones de 2.5 horas · Virtual Live (Lun, Mar y Jue 7:00-9:30 PM) · Español + inglés técnico (~40%). Programa integral 26 Oct 2026 - 7 Dic 2027 (~14 meses). Puedes cursarlo completo o por bundles temáticos. Cada módulo culmina con un Capstone entregable bajo la metodología War Room rotativo por equipos.
Un programa ejecutivo que forma al CRO con visión integral sobre los 9 sectores de la industria financiera, Banca, Seguros, Pensiones, Broker-Dealers, Corporativos, Financieras Corporativas, Fintechs, SOFIPOs/SOFOMs y Regulador/Supervisor, en un solo recorrido formativo.
Es 100% aplicado: no es método del caso pasivo, es un War Room rotativo por equipos. Desde el primer día los alumnos se organizan en equipos de 5-6 personas mezclando sectores, y los equipos ROTAN en cada módulo. Cada módulo cierra con un capstone entregable que el equipo defiende ante un «Comité de Riesgos» simulado; el capstone final (Módulo XXV) integra todo en una simulación de crisis a gran escala.
Este es el calendario completo del programa, tal como está autorizado: 25 módulos · 135 sesiones · 337.5 horas. Los días marcados llevan la clave del módulo que se imparte; los apagados son días inhábiles, semanas de descanso o recesos oficiales.
Cada módulo lo imparte quien toma la decisión en su institución: chief risk officers en funciones, tesoreros, CFOs, socios de riesgo y reguladores.
Banca Corporativa y Empresarial
Monex Grupo Financiero
Módulo I
Chief Risk Officer (CRO)
Santander Chile
Módulo II
Former Consumer Banking CFO · International Trusted Advisor
PenFed Credit Union
Módulos III · XVIII
Former Chief Strategy Officer & Head of Product
SS&C Algorithmics
Módulos IV · VI
Consultor y consejero independiente
Ex Director Corporativo de Administración de Riesgos, Banco Monex
Módulos V · XXV
Senior Advisor
Solum Financial Derivatives Advisory
Módulo VII
Director de la mesa xVA (CVA, DVA y LVA)
Banco Santander México
Módulo VII
Director Corporativo de Crédito, Estrategia de Cobranza y Ciencia de Datos
Grupo Coppel
Módulo VIII
Tesorero
Banco Multiva
Módulo IX
Chief Financial Officer
BBVA México
Módulo X
CEO
PiP
Módulo X
Partner Credit Risk
KPMG México
Módulo XI
Partner, Financial Services, Regulatory and Compliance Risk & Fintech
KPMG México
Módulo XII
Technology Advisor & Specialist
Consultoría independiente
Módulo XIII
Prudential Regulation Lead
NatWest Group
Módulos XIV · XVII · XXV
Socio Director
SPETSEN, Asesoría de Alta Especialidad
Módulo XV
Co-Founder and CEO
CRiskCo
Módulo XVI
Quantum Technology Strategist for Finance · Co-Founder
The Quantum Finance Boardroom
Módulo XIX
Director MMF
University of Toronto y RiskLab
Módulo XX
Political and Economic Risk Consultant
Integralia
Módulo XXI
Global Research Leader, Banking and Financial Markets
IBM Institute for Business Value
Módulo XXII
Managing Partner y cofundador
Business Data Scientists
Módulo XXIII
Consejero independiente
Ex Director de Crédito y Riesgos, Nacional Monte de Piedad
Módulos XXIV · XXV
Chief Risk Officer
Grupo Financiero Banorte
Módulos XXIV · XXV
Former Director General, Central Bank Operations · Strategy, Risk & Payment Systems
Central Bank of Mexico (Banxico)
Módulos XXIV · XXV
Independent Board Director · Former CEO
Banco Monex y Monex Casa de Bolsa
Módulo XXV
Cada bundle es una mini-certificación por especialidad, con inscripción directa.
| Bundle | Módulos | Horas | Inversión |
|---|---|---|---|
| Bundle A · Foundations & Risk Governance | 4 módulos | 55 | USD $3,775 |
| Bundle B · Financial & Balance-Sheet Risk | 7 módulos | 107.5 | USD $7,375 |
| Bundle C · Operational, Cyber & Non-Financial Risk | 5 módulos | 70 | USD $4,800 |
| Bundle D · Analytics, AI & Emerging Risk | 6 módulos | 67.5 | USD $4,625 |
| Bundle E · Leadership, Crisis & Board Mastery | 3 módulos | 37.5 | USD $2,575 |
Todos los precios más TAX. Dudas o inscripción asistida: growth@riskmathics.com · Tel: +52 55 55 36 35 97 ext. 2203.
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